MA移动平均线金叉/死叉交易策略的秘密
2022-05-31 17:53:36
Rayner Teo是独立交易员,曾经是一名自营交易员。他拥有12年交易经验。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为,除了交易技巧和策略之外,交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。
 
相信很多交易者都听过移动平均线交叉(金叉/死叉)之说。
 
但问题是这个交叉……真的有效吗?
 
这只是技术分析中的另一个“骗局”?还是没有人告诉你它的真相?
 
移动平均线交叉策略
 
我们将采用历史数据并对其进行回测,以测试移动平均线策略在交易中是否有效。
 
该策略至少应该击败买入并持有标准普尔500 指数策略,才能声称它有效。
 
以下是我们将要交易的市场……
 
交易市场(2000-2018)
 
标普500 指数
欧元/日元
美国国债
 
下面是我们将回测的移动平均线策略的规则:
 
当 50 MA 上穿 200 MA 时做多
当 50 MA 下穿 200 MA 时做空
3 ATR 追踪止损
1% 风险
 
这是此策略的示例。
 
下图蓝线是 50 MA,黑线是标普500 指数日线图上的 200 MA:
下图是 50 MA 与 200 MA 交叉的地方:
那是你的买入信号。
 
然后,你的追踪止损为 3 ATR。
 
对于很多新手交易者,可能会问什么是 3 ATR?
 
这很简单,让我解释一下。
 
一旦你拉出你的 ATR 指标并找出数值......
 
当交叉发生时,你将看到标普500 指数日线图上的当前 ATR 值为 27.16 美元:
现在,将当前的 ATR 值乘以三倍 (3 ATR),得到 81.48 美元。
 
假如你的入场价格为 2776 美元。
 
用你的入场价格 2776 美元减去 3 ATR 81.48 美元,得到:2694.52 美元
 
所以,现在这意味着你的入场价是 2776 美元,而你的初始止损是 2694.52 美元:
是不是很简单?
 
现在假设市场走势对你有利,当前价格为 2844 美元,ATR 值目前为 26.81 美元:
同样,我们将当前的 ATR 值 26.81 美元乘以 3,然后用当前价格 2844 美元减去80.43,就可以得到我们最近的追踪止损,即 2763.57 美元:
如果当前价格突然下跌并收于追踪止损水平下方,这意味着我们的追踪止损被扫了。
 
这就是我使用 3 ATR 追踪止损的原因。
 
同时,随着市场对你有利,计算 3 ATR 是多少,然后从当前价格中减去。
 
够简单吗?
 
那好,现在,结果如何?
 
结果(3个市场)
 
交易数量:534
胜率:43.26%
年回报率:1.31%
 
下面结果的分类:
说实话…这是一种亏损的交易策略。
 
什么原因?
 
让我告诉你第一个秘密:为什么这个策略会亏钱……
 
秘密 #1:移动平均线交叉不适用于少数市场
 
在我们断定这种交易策略行不通之前,我想问你一个问题:
 
使用移动平均线交叉如何赚钱?
 
这不是一个刁钻的问题。
 
我相信你会同意,当有趋势时它会赚钱。
 
现在,它是如何亏钱的?如果该策略用于区间市场!
 
当市场上下波动时,你的结果不会有任何变化。
 
所以现在……我们如何改进这一点?
 
如果我们交易更多的市场,可以驾驭更多的趋势。如果我们能驾驭更多的趋势,也许能赚更多的钱!
 
所以让我们来测试一下这个想法:
 
市场(2000-2018)
 
我们现在将交易 20 个市场,而不是我们之前交易的 3 个市场:
 
金、铜、银、钯、铂
标普 500、欧元/日元、欧元/美元、美元MXN、英镑/美元
美国国债、欧元 Bobl、欧元 Buxl、欧元 BTP、10 年期加拿大债券
取暖油、小麦、玉米、木材、糖
 
这次的规则还是一样的。
 
规则
 
当 50 MA 上穿 200 MA 时做多
当 50 MA 下穿 200 MA 时做空
3 ATR 追踪止损
1% 风险
 
结果(20 个市场)
 
交易数量:3,537
胜率:41.53%
年回报率:14.30%
 
以下是过去 18 年的结果明细:
这个结果比之前的测试好多了。
 
所以发生了什么事?
 
我们是否更改了入场和出场规则中的任何内容?
 
没有。
 
我们所做的只是交易更多的市场。
 
这便引出了我的第二个秘密……
 
秘密 #2:当你交易许多不同的市场时,移动平均线交叉最有效
 
这很简单。
 
移动平均线交叉在趋势期间效果最佳,因此你可以交易更多市场以捕捉更多趋势,这将使你获得更多资金。
 
许多交易者犯了一个大错误,因为他们非常关注参数。
 
例如,如果 50 MA 和 200 MA 不起作用……他们会将 50 MA 更改为 35 并将 200 MA 更改为 189 MA。
 
如果你不断调整参数以使策略生效,那么你所做的就是我们之前所说的“曲线拟合”。
 
这就像试图记住去年试卷中的问题和答案!但是当你今年参加同样的考试时会发生什么?
 
你记住的答案对你有帮助吗?
 
不太可能。
 
为什么?
 
因为你可以肯定,今年那场考试的题目是不同的!
 
所以,你看,当问题稍有变化时,你不知道如何回答。
 
交易中的“曲线拟合”也是如此。
 
不过没关系。
 
假设你没有去记住去年试卷的答案。
 
相反,你尝试理解这些问题背后的概念。
 
所以当你今年参加考试的时候,不管他们如何变化和改动问题,如果你理解这个概念……
 
我可以确定你能回答出这个问题。
 
这引出了我的下一个秘密。
 
秘密 #3:关注概念,而不是参数
 
当你的交易策略不起作用时,停止微调参数,请专注于概念。
 
让我现在向你证明这一点。
 
假设我们选择 17MA 和 189 MA,而不是 50 MA 和 200 MA。
 
规则
 
当 17 MA 上穿 189 MA 时做多
当 17 MA 下穿 189 MA 时做空
3 ATR 追踪止损
1% 风险
 
我们交易的市场还是一样的。
 
市场(2000-2018)
 
金、铜、银、钯、铂
标准普尔 500、欧元/日元、欧元/美元、美元MXN、英镑/美元
美国国债、欧元 Bobl、欧元 Buxl、欧元 BTP、10 年期加拿大债券
取暖油、小麦、玉米、木材、糖
 
最后,结果。
 
结果(20 个市场)
 
交易数量:3,801
胜率:39.46%
年回报率:12.91%
 
现在…
 
你可以将参数更改为你喜欢的任何数值。
 
但是,如果你的概念正确,你的交易策略仍有可能赚钱。
 
但如果你把概念弄错了,那只能说你运气不好。
 
同样,我们使用 17 MA 和 189 MA 的相同参数,但这次我们交易三个市场。
 
结果如何?
 
结果(3个市场)
 
交易数量:580
胜率:40.00%
年回报率:1.33%%
你能明白我想要表达的观点吗?
 
让我们快速回顾一下本文要点:
 
当你交易少数几个市场时,移动平均线交叉不起作用
当你交易许多不同的市场时,移动平均线交叉最有效
关注概念,而不是参数