【FX581原创】高频交易中的算法简介
2021-06-28 13:08:14
前言:
 
在高频交易中,有一种算法是“冰山算法”,这也是很多爱好者喜欢讨论的,算法死的,但是人是活的,真正的核心价值一定是掌握和使用算法的人。
 
一.高频算法的理解

首先我相信不少人概念里的高频交易还是这个样子的:
但对高频交易来说,主要流的交易所一般都使用Order Book进行交易,交易所在内部的订单流上记录所有买卖双方的报价,比如像这样的:
内部的参数介绍:
 
Bid表示买价,Offer表示卖价,这张报价单表示买卖双方发出的所有报价单(Limit Order),这张表才是高频交易者最关心的信息,从中可以看到在各个不同的报价之间的筹码分布,进而进行下一步操作;
 
下面为了方便大家理解,我采用一种更形象的方式来表示Order Book:
这张图对应了前面的订单流的报价,其中横轴表示价格,纵轴表示订单量,绿色表示买价,红四表示卖价;
交易所内的交易数据是完全公开的,市场上任意时刻,有谁想要买/卖多少,所有人一目了然,没有任何秘密,在买卖的价格上面,市场上一定程度的公开自己的需求是必要的。
什么是合适的时机?有一些数据应该是相关的,比如买卖价差spread,买单量对卖单量的比值等,抓住了这些机会,就能相对应的做出模型策略。
 
二.根据数据模型建模
 
在高频交易过程中,必要的处理方式就是建立数学模型,如下图所示:
算法法的核心在于,通过在实时数据中监测短时间内连续出现的三条相关记录判断交易所中间订单的多空分布,而对订单的量化则通过由历史数据训练出的概率模型来完成,进而得出下一步更加详细的统计;
三.FX581小结:
 
关于高频交易的研究,市场上面存在很多不同的角度来分析问题,但是要记住这样一个点,模型得出的是某一些报价元素的表现图,根据这些表现形式,做为参考指标灵活调整自己的筹码分布,控制相应的风险。